Всем привет.
Этой статьей я хочу продолжить разбор тонкостей метастока на примерах написания элементов тестирования систем.
Возможно для Великих Гуру это будет неинтересно, но периодически читая посты думаю будут трейдеры для которых данный пост лишним не станет.
Поехали.
Многие используют в том или ином виде стандартное отклонение. Как правило это каналы с помощью которых определяются точки входа, выхода, стопы. При этом цена по которой происходит сделка не очевидна и зачастую возникают вопросы по определению таковой.
Так же попытаемся решить вопрос написания индикатора с выставлением периода.
К Вашему вниманию:
1.
цена расчета по стандартному отклонению
period:=Input(«stdev Period :»,1,100,12);
m:=Sum(Ref(H,-1),period-1);
n:=Sum(Ref(H*H,-1),period-1);
st:= (Sqrt(Abs(Open*Open*(period-1)-2*Open*m+period*n-m*m)))/period;
a:=(period-1);
b:=(-2*m);
cс:=period*n-m*m-period*period*st*st;
x:=(-b+sqrt(b*b-4*a*cс))/(2*a);
x;
В данном примере приведен расчет стандартного отклонения ST и далее формула расчета цены при которой произойдет изменение стандартного отклонения по сравнению со значения STDEV по открытию свечи. Цена расчета взята не CLOSE, а HIGH (H).


( Читать дальше )